IL MASTER

Il Master in Risk Management ha lo scopo fornire una visione multidisciplinare del rischio di credito, della sua gestione e del suo controllo. Affronta temi quali l’impatto del rischio sulle principali fasi gestionali del credito, le tecniche per misurare e valutare il rischio di credito, gli strumenti a disposizione di manager e autorità regolamentari per il controllo del rischio di credito e ha due obiettivi formativi: offrire un’approfondita formazione tecnica e giuridica sul rischio di credito e sulla sua gestione; fornire un focus tematico sul rischio di credito nelle seguenti fasi gestionali del credito: acquisizione della clientela, gestione del portafoglio e pianificazione
(consumer landing e small businesses).

OBIETTIVI

Il master nasce dall’esigenza di formare una figura professionale difficilmente reperibile sul mercato del lavoro nel settore finanziario e si propone di fornire ai giovani laureati quel bagaglio specifico di competenze tecniche e manageriali necessario per gestire le diverse attività dell’ambito bancario e finanziario. La metodologia didattica sarà fortemente orientata alla gestione pratica, gli
argomenti teorici troveranno un immediato riscontro nella simulazione dei processi aziendali attraverso project work, discussioni di casi, lavori di gruppo ed eventuali business games. Sono previste, inoltre, testimonianze di protagonisti illustri del mondo bancario e finanziario che porteranno in aula la concretezza di esempi reali e di vita.

DESTINATARI

Responsabili ed addetti delle aree o funzioni: Credito, Risk Management,Pianificazione, Controllo di gestione, Organizzazione, Internal Audit, Compliance, Ricerca e Analisi di Banche, Assicurazione e Società Finanziarie.

METODOLOGIA DIDATTICA

Si vuole sviluppare una metodologia volta ad assicurare un’efficace presidio dei rischi ed un sistematico monitoraggio del sistema di controllo per valutarne la rispondenza alle effettive esigenze. La metodologia didattica alterna alla lezione teorica l’utilizzo di esercitazioni, role playing, l’analisi di case-studies, simulazioni aziendali.

DOCENTI

La docenza è affidata a professori universitari, consulenti, managers.


PROGRAMMA
LA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI IN BANCA

• I rischi finanziari in Banca
- Il sistema dei rischi bancari
- La funzione creditizia e l’integrazione con l’attività mobiliare
- L’equilibrio reddituale e il modello di economicità della banca
- Il risk management
• Modelli e strumenti di asset & liability management (ALM)
- Definizione di ALM
- Il rischio di tasso di interesse
- Il modello di Repricing Gap
- Il modello di Duration Gap
- Il modello del Clumping
- Il sistema dei Tassi Interni di Trasferimento (TIT)
• Metodologie e tecniche per la misurazione del rischio di liquidità
- Tecniche di liquidity gap (maturity ladder)
- Misure tradizionali e misure innovative del rischio di liquidità
- Market liquidity Risk e Funding liquidity Risk
- Analisi di Scenario e analisi di stress
- Procedure per la gestione del rischio di liquidità
- Rischio di liquidità e gestione delle crisi: Stress testing e contingency plans
- Processi e metodi di pianificazione finanziaria: il funding plan

I RISCHI DI MERCATO

• L’approccio varianze-covarianze i il Value at Risk (VAR)
• I modelli di simulazione (Modello Monte Carlo)
• La valutazione dei modelli VAR
• Pregi, limiti e applicazioni dei modelli VAR

IL RISCHIO DI CREDITO

• I modelli di scoring
• I modelli fondati sul mercato dei capitali
• La stima dei tassi di recupero
• I sistemi di rating
• I modelli di portafoglio
• Le applicazioni dei modelli per la misurazione del rischi odi credito


• Il rischio di controparte nei derivati OTC

IL RISCHIO OPERATIVO

• Il rischio operativo: definizione
• Il rischio operativo: misurazione e gestione

I RISCHI DI SECONDO PILASTRO

• Concentrazione
• Cartolarizzazione
• Residuo
• Altri

LA REGOLAMENTAZIONE DEL CAPITALE

• L’accordo di Basilea II sul Capitale del 1988
• I requisiti relativi ai rischi di mercato
• BASILEA II -Il I° PILASTRO (Requisiti minimi di Capitale):
- Il Rischio di Credito
- Il Rischio di Operativo:
- I Rischi di Mercato:
• BASILEA II -Il II° PILASTRO (Il processo di Controllo Prudenziale):
- Il processo interni di adeguatezza patrimoniale (ICAAP):
- Il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP):
• BASILEA II -Il III° PILASTRO (La Disciplina del Mercato):
- Perché è importante una disciplina di mercato ?
- Quali informazioni pubblicare

ASPETTI REGOLAMENTARI E GESTIONALI

• Capitale regolamentare e capitale interno in Basilea 2
- Calcolo del capitale a fronte dei rischi di credito nel primo e secondo pilastro di
Basilea 2.
- Calcolo dell’RWA nell’approccio IRB: analisi del modello di portafoglio sottostante
le formule dell’approccio IRB. Granularità, diversificazione e correlazioni.
- CPM, utilizzi e utenti. Come inserire le misure di rischio di portafoglio nei processi
creditizi: limiti, budgeting, ottimizzazione di portafoglio.

• Calcolo e allocazione del capitale economico
- Misure di rischio: VaR, Expected Shortfall, misure coerenti di rischio.


- Capital allocation: come distribuire il capitale economico su singole esposizioni o
sottoportafogli, reporting nelle banche universali.

• Stress test in Basilea 2
- Scenari macroeconomici nel calcolo del capitale economico.

- Stress test dei RWA, stress test del capitale economico.
- Rischio di concentrazione.

GESTIONE DEL CAPITALE E CREAZIONE DI VALORE

• La gestione del Capitale
• Il processo di allocazione del Capitale
• Costo del Capitale e Creazione di Valore
• La misurazione delle performance corrette per il rischio (RAPM): problemi e soluzioni
alternative al calcolo del Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) e dell’Economic
Value Added (EVA) in banca
• L’utilizzo degli strumenti ibridi di patrimonializzazione
• Capital Management: loan sales, securitization, credit derivatives e contingent capital

I MODELLI DI PORTAFOGLIO E ASPETTI GESTIONALI

• Modelli di portafoglio
- La gestione dei dati.
- Rassegna sui modelli benchmark.
- Tecniche di implementazione. Approcci analitici, approssimazioni, simulazione
Monte Carlo. Come implementare modelli sul portafoglio di un a banca universale.
- Implementazione della capital allocation, tecniche di riduzione della varianza
(importance sampling).
- Gestione delle cartolarizzazioni, del rischio di controparte e del rischio di
trasferimento.
- Modelli fattoriali per la correlazione. Stime su serie storiche equity o di tassi di
default

• La reportistica all’Alta Direzione: la modulistica di supporto e l’interpretazione dei dati.
• Esercitazione finale

IMPATTI IAS

• Rappresentazione contabile dei rischi, hedge accounting, impairment e fair value (ora fundamental value….)


IL PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE E GLI IMPATTI ORGANIZZATIVI

• Nuovi ruoli e responsabilità delle funzioni Risk Management, Controllo di Gestione,
Internal Audit e Compliance

INFORMAZIONI GENERALI

Sede

Firenze

Durata:

Il programma degli incontri prevede 15 sabati non tutti consecutivi

OTTOBRE 2010: 16, 23
NOVEMBRE 2010: 6, 20
DICEMBRE 2010: 4, 18
GENNAIO 2011: 15, 29
FEBBRAIO 2011: 12, 26
MARZO 2011: 12, 26
APRILE 2011: 9, 16
Maggio 2011: 7

Inizio 16 OTTOBRE 2010 - Il corso prevede 120 ore d'aula

Orario

Dal lunedì al venerdì con orario 9.30 -13.00 e 14.00 -18.00
Al fine di adattare il corso alle esigenze dei partecipanti, il calendario e i relativi orari potranno essere modificati con il consenso di tutti i partecipanti.

Quota di partecipazione

3.500 euro + Iva.

Riduzioni

Scudo Consulting & Training riconosce una riduzione del 10% a chi conferma la propria partecipazione almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività. L'iscrizione s'intende confermata nel momento del ricevimento del modulo d'iscrizione unitamente alla documentazione probante l'avvenuto pagamento della prima rata della quota di partecipazione.
Al termine delle attività ai partecipanti che avranno frequentato almeno i due terzi delle ore di lezione verrà rilasciato l’

ATTESTATO DI FREQUENZA
MASTER IN RISK MANAGEMENT


Per iscriversi:

1. Iscrizioni alle selezioni:
Inviare a Scudo Consulting & Training - Segreteria Master i seguenti documenti:
• Lettera motivazionale;
• Curriculum Vitae (con dati anagrafici ed e-mail);
• 2 Foto formato tessera;
• Copia Certificato di laurea o esami sostenuti (per i laureandi). E' ammessa, al posto della presentazione dei certificati, documenti, titoli e attestati, una dichiarazione sostitutiva della certificazione (art. 2 Legge 15/68 e art. 46 D.P.R. 445/00);
• Autorizzazione al trattamento dei dati (privacy);
• Modulo di iscrizione alle selezioni (da scaricare in pdf).
La trasmissione può essere effettuata:

• Per fax al numero 0583.418368
• Per e-mail all'indirizzo di posta: \n Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.


• Per posta al seguente indirizzo: Scudo Consulting & Training -Segreteria Master Via
Burlamacchi, 12 -55100 LUCCA
Successivamente all'invio della documentazione richiesta i candidati saranno convocati per le prove di selezione

Modalità di selezione

La procedura di ammissione prevede un processo di selezione documentato e finalizzato ad individuare potenziali, attitudini e motivazioni dei candidati per ricoprire funzioni manageriali.

Le selezioni prevedono:

• Screening dei curricula pervenuti;
Convocazione dei candidati prescelti alle prove di ammissione:

• Test psico-attitudinali;
• Colloqui individuali;
• Prove di accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'utilizzo dei più diffusi strumenti informatici.
2. Iscrizione al master
L'esito delle selezioni verrà comunicato a tutti i partecipanti. I candidati che avranno superato le prove di selezione dovranno perfezionare l'iscrizione inviando:

• Scheda di iscrizione al Master (da scaricare in pdf);
• Regolamento stage (da scaricare in pdf).
• Modulo d'iscrizione (da scaricare in pdf, compilare e spedire)(Vedi sotto)

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